因此，作者将基于这样的一个逻辑，开发一个关于均线支撑阻力位突破的交易系统。
构建支撑阻力，需要经过三步。
第一，先将均线多头排列或空头排列期间经过的最高价或最低价算出来。虽然，有些时候由于均线滞后获取不了真实的支撑阻力位。个人觉得影响不是很大。
如下图所示:
第二，然后提高支撑阻力位的触发难度。首先将支撑阻力位之间的宽度算出来，然后乘上一个百分数，得到支撑阻力位上移或下移的尺寸。
这样做的目的，就是为了防止策略频繁触发交易信号。因为，很可能当前就是一个来回震荡区域。
① 上轨=阻力位+通道宽度*0.2。
② 下轨=支撑位-通道宽度*0.2。
如下图所示:
第三，在上轨或下轨再增加N倍ATR。在上述中，支撑阻力位都增加了通道宽度的百分比。但是还不够，需要根据当前的波动率再次增加触发难度。
① 开多线=上轨+N倍ATR。
② 开空线=下轨-N倍ATR。
如下图所示:
通过上述三个步骤，我们就可以将用于最终开仓的支撑阻力位计算出来。
策略的开平仓逻辑:「空头为例」。
想要实现对均线支撑阻力的量化，也是非常简单的，作者将借助交易开拓者tb量化平台，几行代码即可实现！
一、统计均线多头空头排列期间的最高价最低价。
想要完成这一功能，必须要统计出金叉死叉经历了多少根k线，也就是计算支撑阻力的周期。作者以计算阻力位为例。
1.Nthcon()函数，获取到多头排列到结束时经历了多少周期(n)。
① 公式:
② 效果:
2. Highest(x,n)函数，在上一个步骤中，作者计算出了周期参数n，直接带入此函数。
而此函数中的x就是多头排列期间的k线最高价。
① 公式:
② 效果:
二、 通过条件判断在死叉位置用上述的highest函数进行统计出阻力位。crossUnder(a,b)，a下穿b，crossOver(a,b)意思是a上穿b。
① 公式:
② 效果:
三、 增加开仓线的触发难度。这里我们在支撑阻力位置增加其通道宽度的20%以外，还需要在此基础上增加N倍ATR，才是策略的最终开仓价格。
① 公式:
② 效果:
小结。
上面通过简单的三步，借助tb内置函数就将用于策略开仓的上轨和下轨计算出来了。
且在之前就讲到了，均线多头排列并突破上轨，开多。当多头排列结束时，平多。
反之，则开空。
作者用螺纹钢期货指数1小时，对策略进行回测。回测参数及资金曲线如下图所示:
① 策略回测参数设置:
② 策略交易盈亏曲线:
③ 交易信号:
小结。
从盈亏曲线上看，是比较符合螺纹钢过去的历史行情，15年、19年到现在，这些时间资金曲线增长缓慢，且最近的情况是一个亏损的状态。
螺纹持续的宽度震荡，这样的结果也是必然的！
均线，凭借简单和实用性一直延续到今天，且成为行情软件的必备主图指标。足以说明它处于在技术指标中较高的地位！
当然了，均线的在量化交易中的运用有很多，不仅限于文章所分享的东西。而均线又有很多种类别，比如自适应均线，指数均线，权重均线等等。
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